ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Κωδικός μαθήματος
FIN82
Μονάδες ECTS
6
Εξάμηνο
Εξάμηνο Η
Κατηγορία μαθήματος
Κατεύθυνση
Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις
Περιγραφή μαθήματος
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις 3

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 Ειδικού Υποβάθρου, ειδίκευσης γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Μαθηματικά για Οικονομολόγους ΙΙ, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων Ι, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ, Στατιστική Ι, Στατιστική ΙΙ, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (προαιρετικά)
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Να κατανοήσουν το επενδυτικό περιβάλλον.

Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση μετοχικών επενδύσεων

Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση ομολογιακών επενδύσεων

Να εξοικειωθούν με τις σύγχρονες τάσεις στη διαχείριση επενδύσεων
Γενικές Ικανότητες

Λήψη αποφάσεων.

Αυτόνομη εργασία.

Ομαδική εργασία.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία Σύνδεσμος παρουσίασης
Το επενδυτικό περιβάλλον και η απόφαση κατανομής περιουσιακών στοιχείων Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 1,2) Eclass
Μελέτες περιπτώσεων αναφορικά με το επενδυτικό περιβάλλον και της απόφασης κατανομής των περιουσιακών στοιχείων

Σημειώσεις

 

 Eclass
Οι επενδύσεις στις παγκόσμιες αγορές, οργάνωση και λειτουργίας τους και οι χρηματιστηριακοί δείκτες. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 3, 4, 5) Eclass
Μελέτες περιπτώσεων σε θέματα παγκόσμιων αγορών. Σημειώσεις Eclass
Πολυπαραγοντικά υποδείγματα και μελέτες περιπτώσεων Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 7, 8, 9) Eclass
Διαχείριση μετοχικών επενδύσεων και τεχνική ανάλυση Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 15,16) Eclass
Μελέτες περιπτώσεων στη διαχείριση μετοχικών επενδύσεων και της τεχνικής ανάλυσης Σημειώσεις Eclass
Παρουσίαση άρθρων στη διαχείριση μετοχικών επενδύσεων Σημειώσεις Eclass
Βασικές έννοιες ομολόγων. Μελέτες περιπτώσεων. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 17, 18) Eclass

Διαχείριση ομολογιακών χαρτοφυλακίων

 

 Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, Κεφάλαια 19) Eclass
Μελέτες περιπτώσεων στη διαχείριση ομολογιακών χαρτοφυλακίων Σημειώσεις Eclass
Επανάληψη    
Παρουσίαση εργασίας    
Τρόποι αξιολόγησης φοιτητή:  
Πρόταση 1 Γραπτές εξετάσεις. Στάθμιση 60%
Πρόταση 2 Εργασία. Στάθμιση 20%
Πρόταση 3 Παρουσίαση εργασίας. Στάθμιση 20%
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ. Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ναι

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εκπόνηση εργασίας 30
Συγγραφής εργασίας 10
Αυτοτελής μελέτη 71
Σύνολο 150 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η Ελληνική.

Οι τελικές εξετάσεις αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση.

Η γραπτή εργασία, της οποίας η παρουσίαση είναι υποχρεωτική, αναφέρεται στη δημιουργία, διαχείριση και αξιολόγηση ενός διεθνούς χαρτοφυλακίου .

Η στάθμιση των γραπτών εξετάσεων είναι 60%.

Η στάθμιση της γραπτής εργασίας είναι 20%.

Η στάθμιση της παρουσίασης της γραπτής εργασίας είναι 20%.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Επενδύσεων. (Reilly Brown, McGraw-Hill.2018) (Ελληνική Έκδοση)

2.Επενδύσεις. Bodie, Kane, Marcus. Utopia Publishing. 2011.

Angelidis, T. & Tessaromatis, N., 2017. Global Equity Country Allocation: An Application of Factor Investing. Financial Analysts Journal, 73(4), pp.55–73.

Barroso, P. & Maio, P., 2018. Managing the Risk of the 'Betting-Against-Beta' Anomaly: Does It Pay to Bet Against Beta? Available at SSRN: 

Barroso, P. & Santa-Clara, P., 2015. Momentum has its moments. Journal of Financial Economics, 116(1), pp.111–120.

Bollerslev, T., Hood, B., Huss, J., & Pedersen, L. H., 2018. Risk Everywhere: Modeling and Managing Volatility. The Review of Financial Studies, 31(7), pp.2729–2773.

Carhart, M.M., 1997. On Persistence in Mutual Fund Performance. The Journal of Finance, 52(1), pp.57-82.

Daniel, K. & Moskowitz, T.J., 2016. Momentum crashes. Journal of Financial Economics, 122(2), pp.221–247.

Fama, E.F. & French, K.R., 1993. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), pp.3–56.

Fama, E.F. & French, K.R., 2008. Dissecting Anomalies. The Journal of Finance, 63(4), pp.1653–1678.

Fama, E.F. & French, K.R., 2012. Size, value, and momentum in international stock returns. Journal of Financial Economics, 105(3), pp.457–472.

Fama, E.F. & French, K.R., 2015. A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics, 116(1), pp.1–22.

Fama, E.F. & French, K.R., 2016. Dissecting Anomalies with a Five-Factor Model. Review of Financial Studies, 29(1), pp.69–103.

Frazzini, A. & Pedersen, L.H., 2014. Betting against beta. Journal of Financial Economics, 111(1), pp.1–25.

Moreira, A. & Muir, T., 2017. Volatility-Managed Portfolios. The Journal of Finance, 72(4), pp.1611–1644.